中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角_吴俊著_9787521817591

中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角

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丛书名：广西青年学者文库

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　　实证研究表明，中国商业银行操作风险损失分布可用GPD表示。在GPD分布的条件下，一般可用阈顶点（POT）模型度量风险损失，因此我们应用POT模型度量了中国商业银行操作风险损失。对中国商业银行操作风险损失额的估计结果显示，在0.95的概率下，中国商业银行操作风险每年的损失额大约为11438340万元；在0.99的概率下，中国商业银行操作风险每年的损失额大约为36329939万元。
　　基于操作风险损失的发生来源于业务线，《中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角》建立了业务线中风险因子与操作风险损失发生的因果关系图，并依此建立操作风险控制的贝叶斯网络模型。以银行在线业务为例，应用贝叶斯网络模型模拟了业务线中风险因子与操作风险损失之间可能出现的因果概率，并进行了相应的情景分析和敏感度分析。
　　依据贝叶斯网络模型，《中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角》分析了三种情形下的因果关系，并分别计算了相应情形下的操作风险损失发生的条件概率及相应的资本金额。敏感度分析表明，系统应用程序失败、黑客攻击、交易密钥管理、病毒攻击对操作风险损失比较敏感，而防火墙对操作风险损失的敏感度不高。

　　在巴塞尔新资本协议（Basel Ⅲ）中，有三种方法度量操作风险，分别为基本指标法、标准法和高级计量方法，其中高级计量方法度量操作风险需要研究操作风险损失分布。随着BaselⅢ的推出，新的资本监管要求高级计量方法有新的突破，各银行所采用的方法能确实地反映本银行操作风险相关特征。从操作风险的全球监管来看，因巴塞尔成员国之间金融进程存在差异较大，故成员国操作风险监管实施缺乏一致性。发达国家对操作风险监管起步早于发展中国家，且监管体系日趋完善，而发展中国家操作风险监管刚起步。欧美研究机构及学者对操作风险损失呈厚尾部特征已成共识，且在实践中，操作风险分布用得最多的是泊松分布，其次是负的贝奴里分布。然而，在发展中国家，监管部门及学者对操作风险的监管与度量的研究仍处于较低层次阶段，相应的研究有待提高。目前，国内关于操作风险损失分布的系统性研究成果比较少，本书基于中国商业银行操作风险损失数据拟合并诊断了其损失分布，并依据该分布度量了中国商业银行操作风险损失。
　　基于中国商业银行1994-2020年6月的操作风险损失数据，通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯蒙特卡洛模拟（MCMC）频率方法进行了分析，其结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布（GEV）。从理论上看，在某种情况下，广义帕累托分布（GPD）可转化为广义极值分布（GEV），因此检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD，我们采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。结果表明，中国商业银行操作风险损失的概率、分位数图、重现水平曲线、密度曲线的四个诊断图都支持操作风险损失分布可用GEV和GPD分布表示。
　　实证研究表明，中国商业银行操作风险损失分布可用GPD表示。在GPD分布的条件下，一般可用阈顶点（POT）模型度量风险损失，因此我们应用POT模型度量了中国商业银行操作风险损失。对中国商业银行操作风险损失额的估计结果显示，在0.95的概率下，中国商业银行操作风险每年的损失额大约为11438340万元；在0.99的概率下，中国商业银行操作风险每年的损失额大约为36329939万元。
　　基于操作风险损失的发生来源于业务线，本书建立了业务线中风险因子与操作风险损失发生的因果关系图，并依此建立操作风险控制的贝叶斯网络模型。以银行在线业务为例，应用贝叶斯网络模型模拟了业务线中风险因子与操作风险损失之间可能出现的因果概率，并进行了相应的情景分析和敏感度分析。依据贝叶斯网络模型，本书分析了三种情形下的因果关系，并分别计算了相应情形下的操作风险损失发生的条件概率及相应的资本金额。敏感度分析表明，系统应用程序失败、黑客攻击、交易密钥管理、病毒攻击对操作风险损失比较敏感，而防火墙对操作风险损失的敏感度不高。

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