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一般均衡期权定价方法:理论与实证研究

一般均衡期权定价方法:理论与实证研究

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中 教 价:¥28.00  (7.00折)

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  • 作者:陈坚 著
  • 出版时间:2014/6/1
  • ISBN:9787561551035
  • 出 版 社:厦门大学出版社
  • 中图法分类:F830.9 
  • 页码:280
  • 纸张:胶版纸
  • 版次:1
  • 开本:16开
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  《一般均衡期权定价方法(理论与实证研究)》主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法,阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相区别,扇形偏好认为人们对于极端事件(如金融危机导致的股票暴跌)的风险厌恶程度要大于普通的市场波动风险。从而该理论可以更加准确地描述市场中投资者的行为,并且成功解释期权市场的“波动率微笑”现象。

 

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