本书系统介绍了经典计量经济学的基本理论、方法,以及为避免“伪回归现象”的发生而发展起来的协整理论的基本内容,并将它们纳入一个完整的体系中。在介绍理论和方法的过程中,除解释其基本内容外,还特别说明其产生背景或基本思想,以及适用范围。
靳庭良,性别,男出生年月1964.8终学历博士研究生,职称教授,学位博士,所在院系河南财经政法大学经济学院
目录
目录
1 绪论………………………………………………………………………………… (1)
§ 1.1 什么是计量经济学………………………………………………………… (1)
1.1.1 计量经济学的诞展……………………………………… (1)
1.1.2 计量经济学与相关学科的关系………………………………… (3)
1.1.3 计量经济模型…………………………………………………… (4)
§ 1.2 经典计量经济学的建模步骤……………………………………………… (5)
1.2.1 理论模型的设定………………………………………………… (5)
1.2.2 变量数据的搜集与处理………………………………………… (7)
1.2.3 模型参数的估计………………………………………………… (9)
1.2.4 模型的检验……………………………………………………… (9)
1.2.5 模型的选择……………………………………………………… (10)
§ 1.3 计量经济模型的应用…………………………………………………… (10)
1.3.1 结构分析………………………………………………………… (10)
1.3.2 经济预测………………………………………………………… (13)
1.3.3 政策评价………………………………………………………… (13)
§ 1.4 阅读本书需要的数学预备知识及计量分析软件……………………… (13)
1.4.1 数学预备知识…………………………………………………… (13)
1.4.2 计量分析软件…………………………………………………… (14)
§ 1.5 结束语…………………………………………………………………… (14)
练习题一…………………………………………………………………………… (16)
2 一元线性回归模型……………………………………………………………… (18)
§ 2.1 回归分析与回归模型…………………………………………………… (18)
2.1.1 回归分析的含义………………………………………………… (18)
2.1.2 回归模型的概念………………………………………………… (19)
2.1.3 引入随机误差项的原因………………………………………… (21)
2.1.4体回归模型的可识别性……………………………………… (22)
§ 2.2 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (23)
2.2.1 基本概念………………………………………………………… (23)
2.2.2 普通二乘法………………………………………………… (26)
2.2.3 斜率系数与变量之间相关系数的关系………………………… (28)
§ 2.3体回归模型的基本假定及参数OLS 估计量的统计性质…………… (30)
2.3.1 基本假定………………………………………………………… (30)
2.3.2 回归系数OLS 估计量的统计性质……………………………… (32)
2.3.3 随机误差项方差的OLS 估计量………………………………… (36)
§ 2.4 拟合优度的度量………………………………………………………… (37)
2.4.1 可决系数(R2) ……………………………………………… (38)
2.4.2 相关系数与R2 的关系………………………………………… (41)
§ 2.5 回归系数的假设检验及其区间估计…………………………………… (42)
2.5.1 回归系数OLS 估计量的概率分布……………………………… (42)
2.5.2 回归系数的假设检验…………………………………………… (43)
2.5.3 回归系数的区间估计…………………………………………… (48)
§ 2.6 预测……………………………………………………………………… (49)
2.6.1 点预测…………………………………………………………… (50)
2.6.2 区间预测………………………………………………………… (51)
§ 2.7 案例分析………………………………………………………………… (55)
§ 2.8 结束语…………………………………………………………………… (58)
练习题二…………………………………………………………………………… (60)
附录2.1 回归系数OLS 估计量的方差性证明…………………………… (66)
附录2.2 随机误差项方差OLS 估计量的无偏性证明………………………… (68)
3 多元线性回归模型……………………………………………………………… (70)
§ 3.1 基本概念及普通二乘法…………………………………………… (70)
3.1.1 基本概念………………………………………………………… (70)
3.1.2 普通二乘法………………………………………………… (73)
3.1.3 偏回归系数与偏相关系数的关系……………………………… (76)
§ 3.2体回归模型的基本假定及参数OLS 估计量的统计性质…………… (79)
3.2.1 基本假定………………………………………………………… (79)
3.2.2 回归系数OLS 估计量的统计性质……………………………… (81)
3.2.3 随机误差项方差的OLS 估计量………………………………… (83)
§ 3.3 可决系数与调整的可决系数…………………………………………… (84)
3.3.1 可决系数(R2) ……………………………………………… (84)
3.3.2 调整的可决系数(R??2) ……………………………………… (85)
§ 3.4 变量的显著性检验及回归系数的区间估计…………………………… (86)
3.4.1 变量的显著性检验……………………………………………… (86)
3.4.2 回归系数的区间估计…………………………………………… (90)
§ 3.5 预测……………………………………………………………………… (92)
3.5.1 点预测…………………………………………………………… (93)
3.5.2 区间预测………………………………………………………… (93)
3.5.3 预测区间大小的影响因素分析………………………………… (96)
§ 3.6 可线性化的非线性回归模型…………………………………………… (98)
3.6.1 几种常见的模型………………………………………………… (98)
3.6.2 模型的估计与预测…………………………………………… (102)
§ 3.7 案例分析………………………………………………………………… (104)
§ 3.8 结束语…………………………………………………………………… (107)
练习题三………………………………………………………………………… (110)
附录3.1 似然估计法…………………………………………………… (117)
附录3.2 不可线性化非线性回归模型的估计……………………………… (118)
附录3.3 在EViews 软件行矩阵运算的基本过程……………………(119)
4 违背基本假定的多元线性回归模型……………………………………… (121)
引言……………………………………………………………………………… (121)
§ 4.1 多重共线性……………………………………………………………… (124)
4.1.1 多重共线性的概念…………………………………………… (124)
4.1.2 多重共线性的后果…………………………………………… (127)
4.1.3 多重共线性的诊断…………………………………………… (128)
4.1.4 多重共线性的处理…………………………………………… (129)
§ 4.2 异方差性………………………………………………………………… (136)
4.2.1 异方差性的概念……………………………………………… (136)
4.2.2 异方差性的后果……………………………………………… (138)
4.2.3 异方差性的检验……………………………………………… (140)
4.2.4 异方差性的补救措施………………………………………… (145)
4.2.5 存在异方差性情形下的预测………………………………… (154)
§ 4.3 自相关性………………………………………………………………… (156)
4.3.1 自相关性的概念及表现形式………………………………… (156)
4.3.2 自相关性的后果……………………………………………… (160)
4.3.3 自相关性的检验……………………………………………… (162)
4.3.4 自相关性的补救措施………………………………………… (166)
4.3.5 存在自相关性情形下的预测………………………………… (178)
§ 4.4 随机解释变量模型……………………………………………………… (180)
4.4.1 经典线性回归模型的一般定义及参数OLSE 的统计性质… (180)
4.4.2 内生解释变量问题及工具变量法…………………………… (183)
§ 4.5 结束语…………………………………………………………………… (191)
练习题四………………………………………………………………………… (196)
附录4. 1 在EViews 软件下利用WLS 法估计模型的输出结果……(203)
5 回归模型的设定与选择……………………………………………………… (206)
引言……………………………………………………………………………… (206)
§ 5.1 解释变量选取的偏误…………………………………………………… (207)
5.1.1 遗漏相关变量………………………………………………… (207)
5.1.2 误选无关变量………………………………………………… (209)
5.1.3 “从一般到特殊” 的建模策略……………………………… (210)
§ 5.2 模型设定的统计检验…………………………………………………… (210)
5.2.1 线性约束的F 检验…………………………………………… (211)
5.2.2 解释变量的筛选……………………………………………… (212)
5.2.3 非嵌套模型之间的选择……………………………………… (212)
5.2.4 模型结构突变的Chow 检验…………………………………… (213)
§ 5.3 模型的选择准则………………………………………………………… (216)
§ 5.4 定性因素的量化与虚拟变量…………………………………………… (218)
5.4.1 定性因素的量化……………………………………………… (218)
5.4.2 虚拟变量的设置……………………………………………… (220)
5.4.3 虚拟变量在模型结构差异检验中的应用…………………… (223)
§ 5.5 结束语…………………………………………………………………… (228)
练习题五………………………………………………………………………… (231)
6 滞后变量模型…………………………………………………………………… (239)
§ 6.1 滞后效应与滞后变量模型……………………………………………… (239)
§ 6.2 分布滞后模型…………………………………………………………… (240)
6.2.1 模型参数的意义……………………………………………… (240)
6.2.2 模型的估计…………………………………………………… (241)
6.2.3 模型滞后长度的确定………………………………………… (249)
§ 6.3 自回归模型……………………………………………………………… (250)
6.3.1 自适应预期模型……………………………………………… (250)
6.3.2 局部调整模型………………………………………………… (251)
6.3.3 一般自回归模型……………………………………………… (252)
§ 6.4 Granger 因果关系检验………………………………………………… (254)
§ 6.5 结束语…………………………………………………………………… (260)
练习题六………………………………………………………………………… (261)
7 联立方程模型…………………………………………………………………… (267)
引言……………………………………………………………………………… (267)
§ 7.1 联立方程模型的基本概念……………………………………………… (268)
7.1.1 变量的分类…………………………………………………… (268)
7.1.2 结构式模型…………………………………………………… (269)
7.1.3 简化式模型…………………………………………………… (272__v__ v___)
§ 7.2 模型的识别……………………………………………………………… (273)
7.2.1 识别的定义…………………………………………………… (273)
7.2.2 结构方程识别的条件………………………………………… (276)
§ 7.3 模型的估计方法………………………………………………………… (281)
7.3.1 间接二乘法(ILS 法) ………………………………… (281)
7.3.2 二阶段二乘法(2SLS 法) ……………………………… (282)
7.3.3 三阶段二乘法(3SLS 法) ……………………………… (284)
§ 7.4 递归系统模型…………………………………………………………… (287)
7.4.1 模型的定义…………………………………………………… (287)
7.4.2 模型的识别与估计…………………………………………… (289)
§ 7.5 联立方程模型的检验…………………………………………………… (290)
7.5.1 单方程的检验………………………………………………… (290)
7.5.2 方程系统的检验……………………………………………… (290)
§ 7.6 克莱因战争间模型……………………………………………………… (291)
§ 7.7 结束语…………………………………………………………………… (296)
练习题七………………………………………………………………………… (297)
附录7.1 利用3SLS 法估计模型(7?? 38) 的输出结果…………. (300)
附录7.2 长期乘数估计值的推导过程……………………………………… (301)
8 伪回归现象与协整理论……………………………………………………… (303)
引言……………………………………………………………………………… (303)
§ 8.1 基本概念稳性条件………………………………………………… (304)
8.1.1 基本概念……………………………………………………… (304)
8.1.2稳性条件…………………………………………………… (309)
§ 8.2 单位根检验……………………………………………………………… (312)
8.2.1 DF 检验………………………………………………………… (312)
8.2.2 ADF 检验……………………………………………………… (315)
§ 8.3 伪回归现象与协整的概念……………………………………………… (321)
8.3.1 伪回归现象…………………………………………………… (321)
8.3.2 协整的概念…………………………………………………… (322)
§ 8.4 协整检验………………………………………………………………… (324)
8.4.1 双变量的EG 检验……………………………………………… (325)
8.4.2 多变量的EG 检验……………………………………………… (326)
8.4.3 协整方程的动态普通二乘估计………………………… (327)
§ 8.5 误差修正模型…………………………………………………………… (334)
8.5.1 模型的结构…………………………………………………… (334)
8.5.2 模型的估计…………………………………………………… (335)
§ 8.6 结束语…………………………………………………………………… (336)
练习题八………………………………………………………………………… (338)
附录8.1 随机模拟生成样本序列的简单程序举例………………………… (342)
附录A EViews10 的操作基础………………………………….… (344)
附录A.1 EViews 简介………………………………………………………… (344)
附录A.2 EViews 的开启与关闭……………………………………………… (344)
附录A.3 工作文件的建立与数据的输入…………………………………… (347)
附录A. 4 数据的处理………………………………………………………… (354)
附录A.5 作图………………………………………………………………… (357)
附录A. 6 常用描述统计量的计算…………………………………………… (362)
附录B 统计分布表……………………………………………………………… (366)
附录B 表1 标准正态分布表………………………………………………… (366)
附录B 表2 t 分布表…………………………………………………………… (367)
附录B 表3 F 分布表………………………………………………………… (368)
附录B 表4 χ 2 分布表………………………………………………………… (374)
附录B 表5 DW 检验临界值表………………………………………………… (375)
附录B 表6 EG 协整检验临界值表…………………………………………… (379)
参考文献……………………………………………………………………………… (380)
本章从整体上对计量经济行概略性介绍,目的是使读者了解:①什么是计量经济学,以及这门学科的性质、特点、内容体系是什么;②学习计量经济学有什么用途;③计量经济学是如何研究问题的,建立计量经济模型的基本步骤是什么;④本书的内容体系及阅读本书需要的数学预备知识。在阅读本章的过程中,初学者会遇到许多陌生的概念和方法的名称,它们看起来很神秘,但没关系,本章只是为大家开始学习计量经济学指明方向,在以后各章,我们将逐步学一些基本概念和基本方法。随着学深入,读者回过头来再看本章所讲内容,便会对它们有更加清晰的认识一步的理解。
S1.pan style="font-family: 宋体;">什么是计量经济学
1.1.pan style="font-family: 宋体;">计量经济学的诞展
“计量经济学”(Econometrics)这个名词是1926年挪威经济学家、届诺贝尔经济
学奖获得者之一的弗瑞希(R.Frisch)在《论纯经济问题》一文中,按照“生物计量学”(Bi-ometrics)一词的结构仿造出来的,因此也被译成“经济计量学”。人们一般认为,1930年12月弗瑞希和荷兰人丁伯根(J.Tinbergen)、美国人费歇尔(I.Frisher)等经济学家发起的国际计量经济学会的成立,标志着计量经济学作为一门独立学科正式诞生。1933年,该学会正式出版了会刊——《计量经济学》(Econometrica)杂志。在发刊词中,弗瑞希指出:经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量规律都是必要的,但其本身并非充分条件;三者结合起来,就有了力量,这种结合便构成了计量经济学。由此可见,计量经济学是一门由统计学、理论经济学和数学相结合形成的一门经济学分支学科,其目的是揭示社会经济现象发展变化中的数量规律。
自计量经济学作为一门学科诞生以来,经90年的发展,其理论、方法已经形成了庞大的内容体系,应用领域也更加广泛。其发展过程大致经历了两个阶段:个阶段(20世纪30~60年代)是经典计量经济学形成和完善阶段,第二个阶段(20世纪70年代至今)是非经典计量经济学的发展阶段。
在20世纪60年代以前,计量经济学的主要特征是,计量经济模型的建立以经济理论为导向,其所含每个随机方程中的被解释变量均是连续性的随机变量,它的样本数据都是随机抽取的,应用范围主要是宏观经济领域。这个时期的计量经济学常被称为经典(或传统)计量经济学。由于经典计量经济学的建模思想是以经济理论为导向,因此也称它是“理论驱动型”的。在这一时期,弗瑞希界定了计量经济学的学科性质,哈维尔莫
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