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截面相关下的变结构面板协整检验研究

截面相关下的变结构面板协整检验研究

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  • 作者:薛景著
  • 出版时间:2023/8/1
  • ISBN:9787522724751
  • 出 版 社:中国社会科学出版社
适用读者:本书适用于经济学研究人员
  • 中图法分类:F224.0 
  • 页码:172
  • 纸张:
  • 版次:1
  • 开本:24cm
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本书在全面梳理面板协整检验方法的基础上,对截面相关下的变结构面板协整检验进行深入研究。首先,本书将WE法进行拓展,在推导出检验的渐近分布后,通过蒙特卡洛模拟考察其小样本性质,并将该方法应用于Feldstein-Horioka之谜在中国省际的再检验。其次,虽然基于WE法的截面相关下的变结构面板协整检验方法较为简单,但仍基于一个严格的假定,因此本书引入了BC检验并对其进行扩展,提出了基于BC法的截面相关下的变结构面板协整检验,进而推导出其渐近性质,考察其有限样本性质,并将其应用到二氧化碳排放与经济增长关系的实证研究中。
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