本书阐述了机械交易系统的开发过程，希望能让交易者有所提高。这其中包含了各种交易风格盛行的原因，系统开发过程中的陷阱以及避开这些陷阱的方法，如何利用样本内测试和样本外测试确定风险，在不大幅增加风险的前提下如何提高回报率等。本书讨论了机械交易系统的利与弊，系统开发中的危险以及如何避免它们，交易系统的辅助测试的*佳方法，定位规模等风险量化工具，提高投资回报率而无需大量增加风险。*重要的是，通过对各类不成功交易者的性格特征（害怕、贪婪、焦急）的详细剖析，为各种类型的交易者推荐了各类不同的交易系统。
目 录
前言
致谢
第1章 揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语 1
1.1 揭开交易的神秘面纱，无效金融市场下的艰难获利之路 2
1.2 技术分析之定义 5
1.3 机械交易系统之定义 8
1.4 对相应时间架构的考量 9
1.5 机械交易系统的效用分析 9
1.6 技术指标的种类：顺势指标与均值回归系统 14
第2章 数理技术分析模式 18
2.1 技术指标的种类 19
2.2 趋势跟踪工具：指标驱动模式解析 22
2.3 价格驱动的顺势指标体系：唐奇安的价格通道破位 39
2.4 均值回归指标驱动的震荡指标体系 40
第3章 顺势交易系统 51
3.1 对相应系统的初级探讨 53
3.2 二维度移动平均交叉 65
3.3 二维度移动平均交叉的云图 66
3.4 三维度移动平均交叉 67
3.5 三维度移动平均交叉的云图 69
3.6 平滑异同移动平均线（MACD） 71
3.7 动向指标（DMI） 73
3.8 带有平均趋向指数的动向指标（DMI WITH ADX） 74
3.9 价格通道的破位 76
3.10 布林带线 78
3.11 对相应指标所做的比较性分析 79
3.12 THUMB指令集的统一规则 81
3.13 对相应系统分布之尾部形态的清算 84
3.14 趋势交易者的心理分析 89
第4章 均值回归系统 93
4.1 对中期均值回归系统的解析 94
4.2 顺势型均值回归系统 95
4.3 无乖离性的均值回归（复）系统 104
4.4 中期均值回归交易者的心理架构 109
第5章 短线交易系统 114
5.1 扭亏为盈之系统的运行机制 115
5.2 流动性和波动性 115
5.3 相关效应的回测 118
5.4 使用两小时时间结构的摆荡交易 118
5.5 使用60分钟棒线数据的均值回归系统 122
5.6 无乖离性均值回归系统 123
5.7 使用30分钟棒线图数据的均值回归系统 127
5.8 基于15分钟棒线图的附带50小时移动平均过滤指标的RSI极值分布系统 130
5.9 基于5分钟棒线图的附带16.67小时移动平均过滤的RSI极限指标系统 131
5.10 对短线交易者的心理所进行的分析 131
第6章 了解自己 134
6.1 交易者心理：同质且不断变化 135
6.2 时间架构、交易系统以及人性的特质 135
第7章 系统研发与分析 147
7.1 概述：系统的研发问题 148
7.2 机械交易系统的优点 148
7.3 交易系统的缺陷 149
7.4 系统数据的优化过程 157
7.5 系统开发过程 183
7.6 数据的分析过程 186
7.7 交易系统的哲学逻辑解析 196
7.8 衡量交易系统的运行绩效 199
第8章 价格风险管理 201
8.1 价格风险管理问题概述 202
8.2 交易账户中的止损型价格风险管理 204
8.3 价格风险管理的两大学派 205
8.4 止损型价格风险管理 206
8.5 交易量型价格风险管理模式：输后加倍和赢后加倍 208
8.6 在险值（VaR）问题的概述 210
8.7 在险值理念的优势 211
8.8 在险值的缺陷 212
8.9 压力测试模型 214
8.10 价格风险管理的心理分析 215
8.11 机械交易系统、回调和交易者信心 216
第9章 收益率增长模式的解析 218
9.1 多元化投资的三种类型 219
9.2 多元化的参数集 219
9.3 多元化交易系统之相关机制的探索 222
9.4 交易系统多元化所引发的交易心理问题之解析 225
第10章 主观判断和交易系统 228
10.1 主观判断与行情模式的转变 229
10.2 主观判断、波动性和价格冲击 230
10.3 机械性的判断模式 232
10.4 “真实”主观判断的利弊 233
第11章 机械交易的心理分析 234
11.1 纪律性与灵活性 235
11.2 身体和思想的灵活性 238
11.3 了解自己 238
11.4 专注：揭开事物的表面看本质 240
11.5 直觉与精神交易者综合征 242
11.6 坚守机械交易系统规则，改善相应的交易环境 243
11.7 在生活和市场的转换过程中改变我们的人生 244
注释 247
参考文献及延伸阅读 252
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