第5版是在广泛听取使用院校师生意见和建议的基础上修订而成的。继续保持了前4版本科生时间序列入门教材的定位和内容设置。同时根据意见和建议进行了修订，主要修订变化如下：
一. 对部分内容的讲解次序和章节内容进行了调整。
（1）将Wold分解定理、线性差分方程、特征根检验的内容提前到第2章（序列的预处理）进行讲解。弥补了序列平稳性检验原来在第2章只讲图检验，特征根检验要到最后一章讲解的问题。
（2）原来的第3章平稳序列的分析拆分为两章：一章单纯介绍ARMA模型的统计性质，一章专门讲平稳序列的ARMA模型拟合，避免了原来第3章特别庞大的问题。
（3）原来的非平稳序列的确定性分析和随机性分析两部分内容重新调整了，将非平稳序列分为有季节效应和无季节效应两种进行介绍。第5章介绍无季节效应的非平稳序列分析，主要是介绍ARIMA（p,d,q）模型。第6章介绍有季节效应的非平稳序列分析。这一章主要包含两个部分：第一部分是从序列的外部特征考察序列，介绍基于确定性因素分解方法对季节序列的分解、拟合和预测，第二部分是从序列的内部特征考察序列，介绍基于ARIMA季节加法模型和ARIMA季节乘法模型对季节序列的拟合和预测。
二. 更换了部分例题和习题，希望案例和习题数据的更新能更生活化、更有趣，使统计分析不再枯燥。
三、本次修订使用的软件依然是SAS软件。前4版是基于SAS9.0版本做的案例，这一版是升级为SAS9.4版本做的案例，输出界面有所更新，但命令语言没有本质变化。

易丹辉， 中国人民大学统计学院教授、博士生导师。研究方向为风险管理与保险、预测与决策，主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究，讲授统计预测、预测动态、实验设计、金融风险分析技术、时间序列分析、数据挖掘技术及应用等课程。

王燕，中国人民大学统计学院风险管理与精算方向教师。已开设课程：统计学，高等数理统计，金融数学，寿险精算学，生存分析，应用时间序列分析（本科），应用时间序列分析（硕士），定性数据分析等课程。曾获得：中国人民大学十大教学标兵，北京市青年教学技能竞赛三等奖，寿险精算学精品课程，保险精算课程改革北京市优秀团队奖等

第1章时间序列分析简介
1．1 引言
1．2 时间序列的定义
1．3 时间序列分析方法
1．4 时间序列分析软件
1．5 习题
1．6 上机指导

第2章时间序列的预处理
2．1 平稳序列的定义
2．2 平稳序列分析的理论基础
2．3 平稳性检验
2．4 纯随机性检验
2．5 习题
2．6 上机指导

第3章ARMA模型的性质
3．1 AR模型
3．2 MA模型
3．3 ARMA模型
3．4 习题
3．5 上机指导

第4章平稳序列的拟合与预测
4．1 建模步骤
4．2 模型识别
4．3 参数估计
4．4 模型检验
4．5 模型优化
4．6 序列预测
4．7 习 题
4．8 上机指导

第5章无季节效应的非平稳序列分析
5．1 Cramer分解定理
5．2 差分平稳
5．3 ARIMA模型
5．4 疏系数模型
5．5 习 题
5．6 上机指导

第6章有季节效应的非平稳序列分析
6．1 因素分解理论
6．2 因素分解模型
6．3 指数平滑预测模型
6．4 ARIMA加法模型
6．5 ARIMA乘法模型
6．6 习 题
6．7 上机指导

第7章条件异方差模型
7．1 异方差的问题
7．2 异方差的直观诊断
7．3 方差齐性变换
7．4 ARCH模型
7．5 GARCH模型
7．6 GARCH的衍生模型
7．7 习 题
7．8 上机指导

第8章多元时间序列分析
8．1 ARIMAX模型
8．2 干预分析
8．3 伪回归
8．4 协 整
8．5 Granger因果检验
8．6 习题
8．7 上机指导

附录1

附录2

附录3

参考文献