本书系统介绍了计量经济学的基本理论和常用方法，包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、随机解释变量问题、多重共线性、异方差性、序列相关性、虚拟变量模型、滞后变量模型、时间序列分析、联立方程模型等，涵盖了教育部高等学校经济类学科教学指导委员会制定的经济学科本科计量经济学课程基本要求的全部内容，并结合课程内容，借助案例介绍了计量经济学常用软件EViews的使用。

第一章 导论 1
第一节 什么是计量经济学 1
第二节 计量经济学研究的步骤 4
第三节 计量经济学模型与数据 9
第四节 计量经济学的产生与发展 14
本章小结 18
思考与练习 18
第二章 一元线性回归模型 20
第一节 回归模型概述 20
第二节 一元线性回归模型的参数估计 30
第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验 41
第四节 一元线性回归模型的参数的统计推断 45
第五节 一元线性回归模型的预测 50
第六节 案例分析 55
本章小结 64
思考与练习 66
附录2.1 普通最小二乘参数估计量的有效性的证明 68
附录2.2 随机误差项的方差σ 2的普通最小二乘估计的证明 71
附录2.3 总体均值的点预测Y 0的方差的证明 72
第三章 多元线性回归模型 74
第一节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设 74
第二节 多元线性回归模型的参数估计 77
第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验 85
第四节 多元线性回归模型的统计推断 88
第五节 多元线性回归模型的预测 94
第六节 案例分析 99
本章小结 103
思考与练习 105
附录3.1 普通最小二乘参数估计量的有效性的证明 109
附录3.2 随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明 110
附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大（或至少不变）的证明 112
第四章 随机解释变量问题 114
第一节 随机解释变量问题及其产生原因 114
第二节 随机解释变量的影响 115
第三节 随机解释变量问题的修正 117
第四节 案例分析 120
本章小结 122
思考与练习 123
第五章 多重共线性 124
第一节 多重共线性及其产生原因 124
第二节 多重共线性的影响 125
第三节 多重共线性的检验 127
第四节 多重共线性的修正 130
第五节 案例分析 132
本章小结 135
思考与练习 136
第六章 异方差性 138
第一节 异方差性及其产生原因 138
第二节 异方差性的影响 141
第三节 异方差性检验 142
第四节 异方差性的修正 151
第五节 案例分析 161
本章小结 164
思考与练习 166
第七章 序列相关性 168
第一节 序列相关性及其产生原因 168
第二节 序列相关性的影响 170
第三节 序列相关性的检验 173
第四节 序列相关的补救 177
第五节 案例分析 183
本章小结 191
思考与练习 192
第八章 虚拟变量模型 195
第一节 虚拟变量 195
第二节 虚拟被解释变量 202
第三节 案例分析 208
本章小结 211
思考与练习 212
第九章 滞后变量模型 214
第一节 滞后效应及滞后变量模型的概念 214
第二节 分布滞后模型 216
第三节 自回归模型 223
第四节 格兰杰因果关系检验 225
第五节 案例分析 226
本章小结 232
思考与练习 236
第十章 时间序列分析 238
第一节 时间序列分析基本概念 238
第二节 单位根检验 241
第三节 协整和误差修正模型 248
第四节 案例分析 254
本章小结 259
思考与练习 261
第十一章 联立方程模型 263
第一节 联立方程模型概述 263
第二节 联立方程模型的识别 272
第三节 联立方程模型的参数估计 283
第四节 案例分析 288
本章小结 293
思考与练习 294
参考文献 298
附录A 统计用表 299
A1 t分布的临界值 299
A2 F分布的临界值 301
A3 χ2分布的临界值 304
A4 DW检验上下临界值 305
附录B 统计学相关知识 307
B1 总体、样本与随机变量 307
B2 随机变量的分布307
B3 总体分布的数字特征——参数 308
B4 样本分布的数字特征——统计量 309
B5 几个重要的连续型随机变量的分布 310
B6 正态总体的样本平均数和样本方差 311
B7 估计量的评价 312
B8 参数估计 313
B9 假设检验 314
附录C 线性代数相关知识 317
C1 向量和矩阵的基本概念 317
C2 向量和矩阵的运算 318
C3 矩阵的迹 322
C4 向量的模和矩阵的行列式 323
C5 矩阵的秩 324
C6 逆矩阵 325
C7 特征根和特征向量 326
C8 正定矩阵和负定矩阵 327
C9 矩阵导数 328
C10 随机向量的均值和方差 328
附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学 330