金融计量_(德) 于尔根·弗兰克, (德) 沃尔夫冈·卡尔·哈德勒, (德) 克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳著_9787111549383

金融计量

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本书对金融统计方法及其在金融领域中的运用进行了详细的讲解与分析，书中每部分的内容由浅入深，易于理解。与目前的同类教材相比，本书更加侧重统计与计量方法在金融市场和衍生品领域的应用性，在方法的讲解与分析上也更加全面。此外，本书还以2008年金融危机为背景将统计方法运用于此次危机中一些重要的金融衍生品如CDO等的分析。

　　前言
　　全球金融危机（2007~2009）以及尾随其后的欧债危机（2009~）给商业、经济和政府管理都带来了巨大的改变。外溢效应和危机的全球化造成了数百亿美元的损失，并给当代社会带来了巨大的挑战。因此，对我们而言，修正教材并对金融统计学和计量经济学进行更为现实的研究已成为迫在眉睫的任务。特别地，我们认为有必要着重探讨一下担保债务凭证CDO（见第22章），此金融工具在全球金融危机爆发前变得尤为流行，并因此被主流媒体视为危机的导火索之一。通过观察近年来利率市场的重要变化，我们重构并更新了第10章。在第18章和第22章，我们用最近的数据更新了数据分析。此外，所有章节的练习也匹配了更新后的习题册（S.Borak,W.K.Hrdle and B.Lopez Cabrera (Springer Verlag,Heidelberg,ISBN:978-3-642-33929-5)）。除了这些改变，我们还修正了第3版的一些细节错误并补充了符号和定义部分。最后，我们特别要感谢这一版的编辑Piotr Majer。
　　所有文件可以从Springer.com网站下载。
　　于尔根·弗兰克（Jürgen Franke）凯撒斯劳滕工业大学沃尔夫冈·卡尔·哈德勒（Wolfgang K.Hrdle）柏林大学克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳（Christian M.Hafner）比利时鲁汶大学2015年1月
　　译者序本书对金融统计方法及其在金融领域中的运用进行了详细的讲解与分析，书中每部分的内容均由浅入深，易于理解。与目前的同类教材相比，本书更加侧重统计与计量方法在金融市场和衍生品领域的应用性，在方法的讲解与分析上也更加全面。此外，本书还以2008年金融危机为背景，将统计方法运用于此次危机中一些重要的金融衍生品（如CDO等）的分析中。
　　本书主要涵盖三部分内容：第一部分内容为期权定价理论，该部分内容在对相关金融衍生品和数学基础知识进行介绍的基础上,对相关期权定价模型和理论进行了详细的讲解；第二部分内容为金融时间序列统计模型，该部分对金融时间序列相关统计计量模型如ARIMA模型等，进行了详细的讲解；第三部分介绍了一些统计计量方法在金融领域，如投资组合选择、风险管理中的应用。
　　该书各部分的内容介绍均由浅入深，因此，对于本科生、硕士生和博士生均较为合适。对于本科生来说，部分较难的内容可以作为扩展阅读。
　　本书得以完成，得到了许多同学的无私支持。在此，译者感谢金浩、王梦妍、赵琳、刘芳、王祥、徐颜玉、刘朝良、林滨、余沛瑶、相良等同学在本书部分内容翻译、公式编辑和图表整理上所给予的帮助。另外，在本书的出版过程中，还得到了机械工业出版社华章分社的大力帮助，特此表示衷心的谢意。
　　本书部分内容难度较大，尽管译者在翻译过程中始终谨慎动笔、仔细求证，但难免还会存在些许疏漏，恳请广大读者批评指正。

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