《计量经济分析与Eviews详解》系统介绍计量经济学的基本理论和常用方法，以经典线性回归模型为主，并引入时间序列和平行数据计量经济学模型，坚持循序渐进，理论联系实际的原则，以各种丰富易懂的例证全面介绍了计量经济学的各种常用回归模型的分析及检验。《计量经济分析与Eviews详解》运用EViews软件，结合实例分析“无缝式”地展示EViews的操作过程，突出计量分析方法应用和EViews操作的有机结合，使读者对计量方法的应用与软件的操作有一个全面的了解。
　　《计量经济分析与Eviews详解》可作为本科生及研究生的自学和教学用书，也可作为在经济、统计、金融等领域从事计量分析的工作人员的参考书使用。

　　本书是在作者教授的计量经济学教案的基础上编著而形成的。“计量经济学”是一门既难学也难教的课程，如何真正让学生“学懂”并“会用”是作者在教学实践中一直思考的问题。在教学过程中，作者使用过许多国内外经典的教材作为教学用书或参考书，意在取长补短，博采众长，并尝试用最通俗易懂的“讲故事”的方法把计量经济学这门课呈现给学生。多年的教学实践使作者深刻地体会到，要教好计量经济学，最重要的就是要“因人施教”，即明确教学对象、教学目的和教学指导原则。当前，经济学、管理学专业研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的目的是“应用”，而非从事计量经济学理论方法研究。因此，本书在编写过程中始终把应用性和实用性放在首位，着重强调“正确进行经济计量分析”的指导思想。在数学描述方面适当淡化，在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是以讲清楚方法、思路为目标，重点放在如何运用各计量经济方法对实际的经济问题进行分析、建模、预测等实际方法的应用和操作上。本书结合EViews应用软件，通过系统地讲述应用经济计量分析的相关知识，全面而简洁地介绍了经济计量分析的主要理论和方法，实现经济计量理论与软件的一体化，前后贯通，层次清晰，力求简洁，通俗易懂。
　　之所以选择EViews作为本书的配套教学软件，也是基于对教学对象实施“因人施教”的指导思想。EViews具有操作简便、界面友好、功能强大等特点，其使用图形交互式用户界面，界面友好且操作简单，可以通过菜单操作和编程两种方式进行分析，使初、中级计量经济学学生较容易地掌握并付诸实践。EViews提供了与多种应用软件的接口，用户可以方便地把Excel、SAS、Stata、SPSS等格式的数据导入EViews。EViews拥有统计分析、线性回归分析、非线性单方程模型、联立方程模型、动态回归模型、分布滞后模型、VAR模型、ARCH/GARCH模型、离散选择模型、时间序列模型、编程与模拟等分析模块，用户通过EViews既可以进行基本的统计和回归分析，也可以完成复杂的计量经济建模。计量经济学是一门实践性要求非常高的课程，对软件的掌握熟练程度的要求非常高，一直强调学生要“干中学”，在实际的数据分析运用中能够切实地解决问题。作者在教学中发现，尽管目前关于计量经济学和EViews运用的教材和著作比较多，但是将两者结合起来，尤其是对EViews进行“无死角”展示的并不多见，多数教材仅仅就EViews的主要步骤进行了展示，对一些中间环节的遗漏造成了学生在实际运用中的知识盲点和运用障碍。本书针对每一个案例对EViews的操作进行完整的“无缝”展示，在实际教学中效果极佳，尤其是对于计量经济学零基础的学生和初学者，具有非常好的教学效果。
　　本书在编写过程中参阅了大量国外有关计量经济学的教材和文献，书中部分案例引自古扎拉蒂、伍德里奇、格林等编著的国外经典教材实例的例题，目的是通过对国外资料的分析使读者对国外教材有所涉猎，做到与国外教材同步和接轨。同时，本书在编写过程中吸收了一些国内学者的研究成果，在此一并表示感谢。由于作者水平有限，书中难免存在不妥之处，恳请广大读者批评指正。
查看全部↓

第一章 知识准备
一、回归分析
二、回归模型
三、一元线性回归模型
四、多元线性回归模型
五、随机干扰项


第二章 线性回归模型和OLS
一、问题的提出
二、解决问题的思路
三、解决问题的方法——OLS估计
四、一元线性回归模型的拓展——多元线性回归模型
五、高斯．马尔可夫定理
六、假设检验
七、方差分解
八、结构差异检验


第三章 异方差与GLS
一、异方差的定义
二、异方差的检验
三、GLs法
四、异方差的修正


第四章 序列相关与AR
一、序列相关的定义
二、序列相关的检验
三、序列相关的修正


第五章 内生解释变量
一、引起内生性的原因及其对参数估计的影响
二、对内生性的检验
三、Ⅳ估计法


第六章 多重共线性
一、多重共线性的基本概念
二、多重共线性产生的原因
三、多重共线性的检验方法
四、多重共线性的修正


第七章 虚拟变量
一、虚拟变量定义
二、数量因素与变参数模型
三、定性因素与变参数模型


第八章 离散选择模型
一、线性概率模型
二、二元离散选择模型
三、二元离散选择模型的极大似然估计
四、多元离散选择模型


第九章 时间序列分析
一、平稳时间序列与单位根过程
二、协整与误差修正模型


第十章 VAR模型分析
一、VAR模型定义
二、VAR模型的脉冲响应函数和方差分解
三、VAR模型滞后期众的选择
四、Granger非因果性检验
五、VAR模型与协整


第十一章 面板数据模型分析
一、面板数据定义
二、面板数据模型分类
三、面板数据模型设定的检验方法
四、面板数据模型估计方法
参考文献
查看全部↓